GlossarioIT1 min readAggiornato: 23 giu 2026
Contratti derivati per la gestione del rischio di nolo
A differenza dell'acquisto fisico di capacità di trasporto, i contratti derivati per la gestione del rischio di nolo trasferiscono esclusivamente l'esposizione al rischio di prezzo tra le parti, senza che alcuna merce cambi mani.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://www.balticexchange.com/en/data/derivatives.html
Category
Logistics Concept
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Definizione & Spiegazione
A differenza dell'acquisto fisico di capacità di trasporto, i contratti derivati per la gestione del rischio di nolo trasferiscono esclusivamente l'esposizione al rischio di prezzo tra le parti, senza che alcuna merce cambi mani. Gli strumenti più diffusi sono i Forward Freight Agreement (FFA) e i futures sul nolo, regolati sulla base degli indici della Baltic Exchange e compensati tramite controparti centrali. Un caricatore con volumi pianificati elevati può acquistare FFA per limitare il proprio costo di trasporto; un armatore può ricorrere a swap per trasferire la volatilità dei ricavi ai mercati dei capitali. Entrambe le parti acquisiscono certezza di bilancio, ma l'utilizzo di questi strumenti richiede relazioni bancarie strutturate, una gestione attiva dei margini e una solida comprensione del rischio di controparte. I derivati sul nolo sono da tempo consolidati nei mercati delle rinfuse secche e delle cisterne; il mercato FFA dei contenitori ha guadagnato profondità, ma resta meno liquido di quei segmenti più maturi.
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